einc58-netizen/vwap-mean-reversion-futures

• 类型：github
• 标识：einc58-netizen/vwap-mean-reversion-futures
• 链接：https://github.com/einc58-netizen/vwap-mean-reversion-futures
• 主题：engineering
• 主分类：engineering
• 形态：app
• 分类：academic-writing
• Stars：0
• 周增：+0
• 最近提交：2026-08-14
• 简介：Systematic research on intraday VWAP mean reversion in ZN Treasury and 6E Euro FX futures, including data validation, statistical analysis, backtesting, Monte Carlo simulation, and live deployment.
• 上次采集：2026-08-17
• 首次采集：2026-08-14
• 学术状态：accepted
• 学术阶段：research
• 学术主任务：data-analysis
• 学术方向：figure
• 学术用途：data-analysis
• 学术相关度：80
• 学术判定：deterministic
• 学术证据：anchor:research; query:statistical-analysis; task:data-analysis:statistical analysis
• 学术复核时间：2026-08-17T13:30:02+08:00
• 待LLM分类：否
• 成熟度：experimental
• 简介中文：ZN 十年期国债期货与 6E 欧元外汇期货日内 VWAP 均值回归的系统研究，包括数据验证、统计分析、回测、Monte Carlo 模拟与实盘部署。
• 语言：Jupyter Notebook
• 来源文件：
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